Een beschrijving, controle en uitbreiding van het Capital Asset Pricing Model

dc.rights.license	CC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisor	Dajani, K.
dc.contributor.author	Brijder, Richard
dc.date.accessioned	2025-04-03T14:01:30Z
dc.date.available	2025-04-03T14:01:30Z
dc.date.issued	2025
dc.identifier.uri	https://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/48789
dc.description.abstract	Deze scriptie geeft eerst een wiskundige basis van het CAPM. Daarna wordt het model gestest met de praktijk. Als laatste wordt het model uitgebreid met behulp van Bayesiaande statistiek.
dc.description.sponsorship	Utrecht University
dc.language.iso	NL
dc.subject	Het Capital Asset Pricing Model geeft het verband tussen de verwachtingswaarde van het rendement en de bèta van een aandeel weer.
dc.title	Een beschrijving, controle en uitbreiding van het Capital Asset Pricing Model
dc.type.content	Bachelor Thesis
dc.rights.accessrights	Open Access
dc.subject.keywords	Capital Asset Pricing Model, risico, rendement, verwachtingswaarde, variantie, portfolio, Bayesiaanse statistiek
dc.subject.courseuu	Wiskunde
dc.thesis.id	19304